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Algoritmo di Livellamento esponenziale (ETS)

Il Livellamento esponenziale (ETS) è un algoritmo statistico locale frequentemente utilizzato per previsioni con serie temporali. L'algoritmo Amazon Forecast ETS richiama la funzione ets nel Comprehensive R Archive Network (CRAN). Package 'forecast'

Funzionamento d ETS

L'algoritmo ETS è particolarmente utile per dataset con stagionalità e altre ipotesi precedenti sui dati. ETS calcola una media ponderata su tutte le osservazioni nel set di dati di serie temporali di input come previsione. I pesi sono esponenzialmente in diminuzione nel corso del tempo, piuttosto che avere pesi costanti in metodi con medie mobili semplici. I pesi dipendono da un parametro costante, noto come parametro di livellamento.

Iperparametri e ottimizzazione ETS

Per informazioni su iperparametri e ottimizzazione ETS, consulta la documentazione della funzione ets nel Pacchetto “previsione” di CRAN.

Amazon Forecast converte il DataFrequency parametro specificato nell'CreateDatasetoperazione nel frequency parametro della funzione R ts utilizzando la seguente tabella:

Le frequenze dati supportate che non sono nella tabella hanno una frequenza ts di default di 1.